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单选题（共100题）
1、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即( )，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。 A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降 【答案】 D
2、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。
A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％ B.贷款金额为1000万元且无任何担保 C.贷款金额为1100万元且有保证担保 D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％ 【答案】 A
3、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。 A.8% B.12% C.18%
D.15% 【答案】 D
4、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。 A.扣除拨备和营业费用 B.扣除拨备，不扣除营业费用 C.不扣除拨备，也不扣除营业费用 D.不扣除拨备，扣除营业费用 【答案】 C
5、香港金管局规定的法定流动资产比率为（ ）。 A.10％ B.15％ C.25％ D.40％ 【答案】 C
6、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（ ）。 A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险 C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响
【答案】 D
7、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术 【答案】 B
8、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。 A.储备资本要求 B.核心一级资本充足率 C.一级资本充足率 D.资本充足率? 【答案】 A
9、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。 A.存贷款业务归入银行账户
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值
C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价
D.银行账户中的项目通常按市场价格计价 【答案】 D
10、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。 A.正；小 B.负；小 C.正；大 D.负；大 【答案】 C
11、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。 A.20% B.30% C.50% D.100% 【答案】 C
12、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。 A.2011年11月 B.2011年12月 C.2012年11月 D.2012年12月 【答案】 A
13、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（ ）。 A.储备资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.二级资本 【答案】 C
14、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 ·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。 A.12% B.15% C.18% D.21% 【答案】 C
15、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（ ）。 A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险 C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响 【答案】 D
16、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法 【答案】 D
17、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。
A.股东大会和董事会 B.董事会和监事会 C.高级管理层和股东大会 D.董事会和高级管理层
【答案】 D
18、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（ ） A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标 B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标 C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标 D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标 【答案】 B
19、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。 A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型 【答案】 A
20、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。 A.承兑汇票
B.一般未使用的信用卡授信额度 C.与贸易直接相关的短期或有项目 D.与交易直接相关的或有项目 【答案】 C
21、以下不属于个人信贷业务的是（ ）。
A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款 【答案】 C
22、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。 A.100％ B.20％ C.0％ D.50％ 【答案】 A
23、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（ ）。 A.5.5％ B.5％ C.5.75％ D.6.25％ 【答案】 B
24、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（ ）。 A.核心负债比不小于50％
B.流动性覆盖率不小于100％ C.流动性缺口率不小于-10％ D.流动性比例不小于25％ 【答案】 A
25、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。 A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层 【答案】 D
26、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）
A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组 B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》 C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架
D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议 【答案】 A
27、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）。 A.压力测试
B.信息披露 C.风险评估 D.资本规划 【答案】 B
28、下列不属于基本面指标的是()。 A.品质类指标 B.实力类指标 C.环境类指标 D.盈利能力指标 【答案】 D
29、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。 A.100％ B.50％ C.20％ D.0 【答案】 C
30、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。
A.保持资产负债结构不变 B.以短期负债为长期资产融资 C.以长期负债为长期资产融资
D.以长期负债为短期资产融资 【答案】 D
31、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（ ）。 A.尽量避免，高度重视 B.必须采取管理措施，密切关注 C.可以接受风险、持续监测 D.接受风险 【答案】 A
32、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（ ）的资产负债期限结构。 A.借短贷短 B.借长贷长 C.借长贷短 D.借短贷长 【答案】 D
33、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。 A.140 B.150 C.450
D.440 【答案】 D
34、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。 A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要 【答案】 C
35、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。 A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.违约概率 【答案】 A
36、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。 A.保险公司 B.证券公司 C.银行中介 D.商业银行
【答案】 D
37、以下不属于个人信贷业务的是（ ）。 A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款 【答案】 C
38、香港金管局规定的法定流动资产比率为（ ）。 A.10％ B.15％ C.25％ D.40％ 【答案】 C
39、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（ ） A.5；3 B.6；4 C.5；4 D.6；5 【答案】 A
40、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）。 A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训 D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 【答案】 A
41、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。 A.15 B.30 C.45 D.20 【答案】 B
42、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.不能计量非交易业务中的市场风险 C.置信水平无法达到监管要求
D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失 【答案】 D
43、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（ ）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.法律风险 B.利率风险 C.国别风险 D.流动性风险 【答案】 D
44、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。 A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制 B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景 【答案】 B
45、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。 A.弱，佳，低 B.强，佳，低 C.强，佳，高 D.有影响，但不确定 【答案】 B
46、下列关于国别风险的表述，正确的是（ ）。 A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴 B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中
C.转移风险是国别风险的主要类型之一 D.资产被国有化不会引发国别风险 【答案】 C
47、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产 A.信用风险、市场风险、流动性风险 B.市场风险、流动性风险、法律风险 C.声誉风险、国别风险、市场风险 D.流动性风险、国别风险、声誉风险 【答案】 A
48、专家判断法中与借款人有关的因素不包括( A.声誉 B.杠杆 C.收益波动性 D.经济周期 【答案】 D
49、风险偏好指标选取需要体现（ ）。 A.全面性和重要性 B.全面性和稳定性 C.重要性和合规性 D.合规性和稳定性 【答案】 A
)。
50、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积累、恶化的综合作用结果。 A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.市场风险、战略风险和操作风险 C.信用风险、声誉风险和战略风险 D.信用风险、市场风险和战略风险 【答案】 D
51、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。 A.一年 B.两年 C.三年 D.四年 【答案】 C
52、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。 A.偶尔 B.不一定 C.一定 D.常常 【答案】 B
53、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。 A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期负债减去即期资产 C.不包括变化较小的结构性资产或负债 D.不包括未到交割日的现货合约 【答案】 B
54、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（ ）亿元。 A.30 B.300 C.50 D.250 【答案】 B
55、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（ ）。
A.负责承担对市场风险管理的最终责任
B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险 C.及时掌握市场风险水平及其管理状况
D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程 【答案】 A
56、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 【答案】 B
57、在定量指标中，一级资本充足率属于（ ）。 A.资本类指标 B.收益类指标 C.风险类指标 D.零容忍度类指标 【答案】 A
58、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。 A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.故意骗取、盗用财产 D.伪造要件 【答案】 C
59、超额备付金率的计算公式为（ ）。
A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％ B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％ C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％
D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％ 【答案】 D
60、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（ ）。 A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高 C.借款人承受较低的风险
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高 【答案】 B
61、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监管、检查。
A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局 B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度 C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局 D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构 【答案】 D
62、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（ ）。 A.1 B.10 C.20 D.无法计算 【答案】 B
63、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。 A.外部审计和银行监管侧重点有所不同
B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性 C.外部审计与银行监管相辅相成
D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据 【答案】 D
64、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。 A.6.6% B.2.4% C.3.2% D.4.2% 【答案】 A
65、商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。
A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度 【答案】 A
66、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。 A.证监会及其派出机构 B.财政部 C.中国人民银行
D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构 【答案】 D
67、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。 A.是否接近自然灾害多发区 B.危险或有害设施 C.繁忙或主要公路 D.繁华的商务中心区 【答案】 D
68、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。 A.公司治理 B.外部控制
C.合规文化 D.信息系统 【答案】 C
69、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。 A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.财务控制部门? 【答案】 A
70、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（ ）。 A.每日客户存取款 B.贷款发放／归还 C.存贷款基准利率的调整 D.商业银行减少网点数量 【答案】 D
71、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。 A.6.6% B.2.4% C.3.2% D.4.2%
【答案】 A
72、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。 A.流动比率 B.利息保障倍数 C.有形净值债务率 D.资产负债比率 【答案】 A
73、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。 A.员工管理 B.效率与效益
C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性 D.遵守法律及管理条例的情况 【答案】 A
74、损失数据收集遵循的原则不包括（）。 A.重要性 B.全面性 C.多样性 D.及时性 【答案】 C
75、 商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。 A.业务部门 B.风险管理部门 C.董事会
D.董事会下设的风险管理委员会 【答案】 D
76、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。
A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多
D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸
【答案】 C
77、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（ ）。 A.国别评级 B.主权评级 C.法人客户评级 D.个人客户评级 【答案】 A
78、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。
A.违约概率 B.违约风险暴露 C.违约损失率 D.有效期限 【答案】 D
79、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 A.业务特点 B.风险特点 C.风险事件 D.风险类型 【答案】 D
80、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。 A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.风险管理委员会 【答案】 A
81、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。
A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合
B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多
D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸
【答案】 C
82、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 【答案】 C
83、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。 A.《商业银行资本管理办法（试行）》 B.《中华人民共和国行政许可法》 C.《中华人民共和国银行业监督管理法》 D.《中华人民共和国中国人民银行法》 【答案】 A
84、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。 A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 D.利用经济资本配置限制高风险业务 【答案】 B
85、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。 A.向人民银行再贴现 B.拆入资金 C.发行银行债券 D.用自有债券进行回购 【答案】 C
86、客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。 A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率 【答案】 A
87、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。 A.金融知识和经营
B.商业银行的地理位置 C.服务质量和产品种类
D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化? 【答案】 D
88、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。 A.8% B.12% C.18% D.15% 【答案】 D
89、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（ ）。 A.应当是一个相对独立的部门 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会
D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 【答案】 A
90、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）
A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0 【答案】 B
91、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（ ）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。 A.50 B.20 C.10 D.5 【答案】 C
92、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。
A.管法人、管风险、管内控、提高透明度 B.管法人、管风险、管制度、提高透明度 C.管机构、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管流程、管内控、提高透明度 【答案】 A
93、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（ ）。 A.只适用于中资商业银行
B.只适用于中资商业银行、外资独资银行
C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行
【答案】 D
94、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（ ）。 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 【答案】 A
95、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（ ）。 A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3 【答案】 C
96、收益率曲线最为常见的形态是( )。 A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平向收益率曲线 D.波动收益率曲线
【答案】 A
97、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）。 A.8万元 B.7.2万元 C.4.8万元 D.3.2万元 【答案】 D
98、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ） A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲 【答案】 A
99、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。 A.存贷款业务归入银行账户
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值
C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价
D.银行账户中的项目通常按市场价格计价 【答案】 D
100、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（ ）。
A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 【答案】 B
多选题（共50题）
1、有效的声誉风险管理是( )共同作用的结果。 A.完善的公司治理架构 B.扎实的常态化建设 C.灵活的风险处置应对措施 D.高效的风险管理流程 E.专业的风险管理人员及系统 【答案】 ABCD
2、在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括（ ）。 A.风险偏好与利益相关人的期望 B.充分了解所有风险
C.银行需考虑该行愿意承担的风险
D.监管要求
E.充分考虑压力测试 【答案】 ACD
3、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（ ）。
A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 B.由董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任
C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付
D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突
E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 【答案】 BD
4、在现金流量分析中，现金流的内容包括()。 A.并购活动的现金流 B.经营活动的现金流 C.投资活动的现金流 D.融资活动的现金流 E.贷款活动的现金流 【答案】 BCD
5、下列属于银行业监督管理机构对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（??）。
A.资产质量和流动性状况
B.管理水平和内部控制 C.业务经营的合法合规性 D.市场风险敏感度 E.风险状况和资本充足性 【答案】 ABCD
6、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（ ）。 A.增进市场信心
B.确保银行有能力履行贷款承诺 C.避免银行资产廉价出售
D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价 E.规避一切商业风险 【答案】 ABCD
7、金融风险可能造成的损失包括( )。 A.系统损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失 E.经营损失 【答案】 BCD
8、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管部门对商业银行全面风险管理框架进行评估的要素有（ ）。
A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险 B.良好的管理信息系统
C.有效的董事会和高级管理层监督 D.全面的内部控制
E.适当的政策、程序和限额 【答案】 ABCD
9、内部控制的要素包括（ ）。 A.内部环境 B.风险评估 C.内部监督 D.控制活动 E.信息与沟通 【答案】 ABCD
10、有效的风险偏好声明应该满足的原则有（ ）。
A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设 B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联 C.具有前瞻性 D.包括定量指标 E.包括定性的陈述 【答案】 ABCD
11、关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（ ）。
A.内部评级法是风险计量/分析的核心工具
B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量
C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
D.《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 【答案】 ACD
12、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。 A.方差—协方差法 B.蒙特卡洛法 C.解释区间法 D.历史模拟法 E.高级计量法 【答案】 ABD
13、现金流分为（）。 A.经营活动的现金流 B.休闲活动的现金流 C.投资活动的现金流 D.投机活动的现金流 E.融资活动的现金流 【答案】 AC
14、下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。 A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计 【答案】 A
15、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，
mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正确的有（ ）。 A.sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 B.VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3 【答案】 AD
16、 依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的是（ ）。 A.风险暴露类指标 B.风险迁徙类指标 C.风险水平类指标 D.风险识别类指标
E.风险抵补类指标 【答案】 BC
17、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括（ ）。 A.市场对商业银行的盈利预期 B.商业银行改革／重组的成本／收益 C.监管机构责令整改的不利信息／事件 D.影响客户或公众的政策性变化 E.监管机构对商业银行的盈利预期 【答案】 ABCD
18、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（ ）。 A.NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标 B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标
C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款 D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量 E.NSFR指标要求大于100%，而存贷比指标要求不高于75% 【答案】 CD
19、中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）。 A.公正原则 B.公开原则 C.依法原则 D.效率原则
E.风险控制 【答案】 ABCD
20、资本充足率监督检查包括（ ）。 A.评估商业银行全面风险管理框架 B.审查商业银行对合格资本工具的认定 C.检查商业银行内部资本充足评估程序 D.对工作压力测试工作开展情况进行检查 E.评估资本充足率计算结果的合理性和准确性 【答案】 ABCD
21、外包风险管理工作包括（ ）。 A.外包风险评估 B.尽职调查 C.外包协议管理 D.外包服务承诺 E.分包风险管理 【答案】 ABCD
22、商业银行风险管理组织包括()。 A.董事会及最高风险管理委员会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门
E.其他风险控制部门／机构 【答案】 ABCD
23、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（ ）的构成状况。
A.现金流入与现金流出 B.长期资产数量与长期负债数量 C.敏感性资产数量与敏感性负债数量 D.到期资产与到期负债
E.流动性资产数量与流动性负债数量 【答案】 AD
24、集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（ A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.真实财务状况难以掌握 D.系统风险性低
E.风险识别难度大，贷后监督难度较小 【答案】 ABC
25、商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（ ） A.净递延税资产 B.商誉 C.自持股票
）。D.土地使用权 E.贷款损失准备缺口 【答案】 ABC
26、在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（ ）。 A.将授信投放集中于房地产行业 B.积极争揽中型、小型企业存款
C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源 D.以个人客户资金作为负债的主要来源 E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布 【答案】 B
27、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。 A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造 B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.把商业银行的损失／收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致
D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失／收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的
E.经营管理的合规性及合规部门工作情况 【答案】 CD
28、 中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（ ）。 A.提高银行业的整体盈利能力
B.增进公众对现代金融的了解 C.保护广大存款人和金融消费者的利益 D.增进市场信心
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定 【答案】 BCD
29、 下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（??） A.监控交易规模和头寸余额
B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸 C.至少逐日重新估值 D.设置头寸限额并进行监控 E.至少逐月重新估值 【答案】 ACD
30、流动性风险是（ ）引发的次生风险。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.策略风险 E.外汇风险 【答案】 ABCD
31、在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（ ）等方面的内容。 A.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施
B.弥补现金流量不足的工作程序
C.如何维持良好的公共关系.树立积极的公众形象 D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施 E.如何处理与利益持有者之间的关系 【答案】 ABCD
32、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（ ）。
A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作
B.损失收集工作要明确职责分工 C.损失收集工作要明确损失的定义
D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性 E.损失收集工作要明确损失的统计标准 【答案】 ABCD
33、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（ ）。 A.职员欺诈、失职违规属于人员风险
B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险 C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险 D.监管规定的变化属于流程风险
E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险 【答案】 ABC
34、声誉风险的最佳实践操作包括（）。
A.推行全面风险管理理念，改善公司治理 B.预先做好防范危机的准备
C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 D.制定危机管理规划
E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致 【答案】 ABC
35、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括（）。
A.制定操作风险与控制自我评估 B.业务连续性管理 C.损失数据收集 D.关键风险指标监测 E.外包业务管理? 【答案】 ACD
36、有效的风险偏好声明应该满足的原则有（ ）。
A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设 B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联 C.具有前瞻性 D.包括定量指标 E.包括定性的陈述 【答案】 ABCD
37、在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有（ ）。 A.积极争揽中型,小型企业存款
B.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源 C.以个人客户资金作为负债的主要来源 D.将授信投放集中于房地产行业
E.在客户种类和资金到期日上适当均衡摆布 【答案】 AC
38、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（ ）。
A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性 B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况 C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效
D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确 【答案】 ABD
39、商业银行的战略风险主要体现在（ ）。 A.政治、经济和社会环境发生变化 B.为实现战略目标所需要的资源匮乏 C.整个战略实施过程的质量难以保证 D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 【答案】 BCD
40、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（ ）。 A.利率水平提高 B.扩张的货币政策 C.借款人财务杠杆提高 D.经济转人萧条
E.借款人收益波动性变大 【答案】 ACD
41、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。
A.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规 B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规
C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元，则为违规 D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算 E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元 【答案】 AC
42、下列属于国别风险的是（ ）。 A.主权违约 B.转移事件 C.银行业危机
D.物价上涨 E.通货膨胀 【答案】 ABC
43、根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（ ）。 A.商业银行进行资产规模扩张 B.保护公众知情权和公众利益 C.增强银行经营和监管透明度 D.发挥外部监督作用 E.促进银行业稳健发展 【答案】 BCD
44、流动性风险的外部因素包括（ ）。
A.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭
B.评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融人资金
C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机
D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导
E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高 【答案】 ABCD
45、公允价值的计量方式包括（ ）。 A.直接使用可获得的市场价格
B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格 C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值 D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突 【答案】 ABD
46、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。 A.市场 B.银行 C.客户 D.存款人 E.监管机构 【答案】 AB
47、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（ ）。 A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准 B.新标准法由业务指标部分和内部损失乘数构成
C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》
D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督
E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》提出的新标准法 【答案】 ABCD
48、商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有（ ）。 A.声誉风险 B.合规风险 C.操作风险 D.信用风险 E.市场风险 【答案】 ABCD
49、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括（ ）。 A.财务会计报告 B.各类风险管理状况 C.公司治理信息 D.年度重大事项 E.存款人的获利情况 【答案】 ABCD
50、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产 A.流动性风险 B.市场风险
C.信用风险 D.战略风险 E.声誉风险 【答案】 ABC
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